“最牛”指数添新成员!深创100发布 七年跑赢大盘200个百分点

2020-02-18 21:15:54 来源: 华资实业20%大肉分享

今日,深证创新100(简称“深创100”)正式发布。资料显示,在优中选优的基础上,深圳证券信息有限公司经深入开展研究,广泛征求意见,今日正式发布深创100指数。

  又一只汇集创新成长型股票的指数出炉!

  今日,深证创新100(简称“深创100”)正式发布。资料显示,在优中选优的基础上,深圳证券信息有限公司经深入开展研究,广泛征求意见,今日正式发布深创100指数。

  深证创新100指数综合考察企业属性、创新投入、创新产出、成长性和代表性五个维度,旨在反映深圳证券市场创新型、成长型企业的运行特征。

  先通过一组数据看看新鲜出炉的深创100的特性:

  1、创新特色鲜明:深创100指数样本股汇聚创新龙头,研发投入、研发投入占比、专利质量等指标均超过深圳市场整体水平;

  2、自2012年底至2020年2月18日,深创100指数累计收益为233%,年化收益为18%。同期,A股市场主要产品指数表现为:上证指数上涨32%、深证成指上涨24%、创业板指上涨204%、沪深300上涨61%;

  3、深创100指数对深市战略新兴产业的市值覆盖率为49%,对深市高新技术企业的市值覆盖率为39%,新经济比重高;

  4、深创100指数的前10大样本股包括美的集团(行情000333,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)等知名创新龙头企业,权重合计45%;

  5、截至2020年1月底,深创100的总市值达到了6.5万亿元人民币,自由流通市值为3万亿人民币,指数可投资规模充足,流动性充分。

  刻画深市创新特色 汇集科技龙头

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  伴随着价值投资理念的深入,成长型科技股备受市场资金的热捧。

  今年以来,创业板ETF规模突破200亿元,创业板指数基金总规模超过400亿元。基金公司向深证信息公司定制了创蓝筹、创成长、创大盘、创精选等指数并迅速开发产品,粤港澳大湾区创新100指数已申报5只产品。此外,中证指数公司也发布了央企创新、科技龙头、创新100等跨市场指数,产品募集规模较大。

  经过多年努力,深交所已经形成比较完整的服务创新创业的生态体系,成为我国高成长企业、自主创新企业的主要上市场所。目前深市2200家上市公司中,高新技术企业占比超过7成,战略新兴产业占比超过4成,市场发展充满生机和活力。

  据深证信息公司相关负责人介绍,为充分刻画深市企业创新特色,凸显深交所在服务国家战略中的先行示范作用,经深入开展研究,广泛征求意见,形成编制深证创新100指数的工作方案。

  深创100指数的前10大样本股包括美的集团、格力电器、中兴通讯、京东方A等知名创新龙头企业,权重合计45%。此外,为创新示范作用更为鲜明,指数排除了地产及主要消费类公司。

  3大维度看深创100指数

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  据介绍,在成分股的选取上,指数剔除过去半年日均成交金额在深市市场后10%的股票,剔除商誉占净资产比率大于60%的股票,剔除资产负债率大于80%的股票;

  然后,计算企业属性、创新投入、创新产出、成长性、代表性五个维度各项细分指标的得分排名,取其算术平均值作为各维度的评分,将五个维度的评分加总,得到综合评分;

  最后,综合考察上市公司的行业地位、指数的行业覆盖面等因素,选取综合评分靠前的100只股票构成样本股。

  根据上述指标,指数将每半年实施一次定期调整。

  东西好不好,得靠数据说话。根据测试表现,深创100呈现以下特性:

  1、 创新特色鲜明

  深创100指数样本股汇聚创新龙头,研发投入、研发投入占比、专利质量等指标均超过深圳市场整体水平,在研发投入上优势显著,充分体现深市创新龙头特色。

  业绩表现方面,自2012年底至2020年2月18日,深创100指数累计收益为233%,年化收益为18%。同期,A股市场主要产品指数表现为:上证指数上涨32%、深证成指上涨24%、沪深300上涨61%、创业板指上涨204%。

  其中体现指数单位风险能获得的超额回报的夏普比率数据上,深创100以0.49的比率远高于沪深300的0.2比率。

  可以看到,相对市场主要产品指数,深创100指数具有显著的超额收益,充分体现了深市创新企业的高质量发展。

  2、 深市新兴产业市值覆盖率达49%

  深创100指数对深市战略新兴产业的市值覆盖率为49%,对深市高新技术企业的市值覆盖率为39%。前三大权重行业为信息技术、可选消费和医药卫生,合计权重超过74%,新经济行业比重高。

  3、 可投资规模充足,流动性充分

  截至2020年1月底,深创100的总市值达到了6.5万亿元人民币,自由流通市值为3万亿人民币。指数可投资规模充足,流动性充分,为ETF等产品及衍生品开发提供充沛空间。

  深证信息公司相关负责人表示,为进一步完善指标体系,增强指数特色和投资价值,促进基金产品的开发,后续将大力推动相关ETF产品开发,丰富深交所产品链条。

关键词阅读:深创100

责任编辑:逯文云
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